개인 계좌 · 111 미국ETF + 108 개별종목 구성 + 112 버블시그널 체크
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마지막 갱신 2026-08-02 17:09 · 시세 기준 2026-07-31매수 게이트는 열렸지만 조건을 통과한 종목이 한 개도 없습니다. 살 것이 없습니다.
2026-07-30 종가 기준 목표 비중입니다. 4,000만원 기준이며 ±2%p 이내로 이미 맞는 항목은 손대지 않으셔도 됩니다. 조정은 월 1회, 매달 마지막 거래일 저녁에만 바뀝니다.
오른쪽 숫자는 직전 달 대비 변화입니다. 다음 조정은 이번 달 마지막 거래일 저녁에 옵니다.
$9,000 기준 · 2026-07-31 종가. 실제 금액이 다르면 비중(%)만 맞추십시오. 오른쪽은 연간 보수입니다.
앞의 셋은 국내 종목과 같은 지수이고 보수가 더 쌉니다(연 추적오차 4.4·4.8·6.3%). 금(GLD)은 국내 경로로는 담을 수 없습니다 — 한국 상장 금 ETF는 하루 거래대금이 24억뿐이라 100억 하한에 미달합니다. 금을 넣으면 혼합 성과가 Calmar 1.06 → 1.22, 최대 낙폭 −20.4% → −16.7%로 개선됩니다(IS·OOS·홀드아웃 4구간 전부, 금 비중 10~40% 어디서든). 국내판과 해외판 중 하나만 고르십시오 — 같이 담으면 중복입니다. 세금 처리가 다르니 따로 확인하십시오.
거래대금 100억 이상 종목 중 자기 200일선 위에 있는 것이 89 / 264개입니다(2주 전 132 / 295). 종목들의 위치는 200일선 대비 -9%, 1년 전과 비교하면 +25%입니다. 지수가 올라도 이 숫자가 낮으면 소수 대형주가 지수를 들어 올리고 있다는 뜻이라, 매수 후보가 잘 안 나옵니다. 참고용 숫자이고 매수 판단에는 쓰지 않습니다.
| 구성 | 평균 | 상위 10% | 최대 | 전량 현금인 날 | 하루 주문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 (20슬롯) | 10.3 | 20 | 20 | 38.3% | 0.54건 |
| 미국ETF (3종) | 3.0 | 3 | 3 | 0% | 월 1회 |
| 합계 — 108 + 미국ETF | 13.3 | 23 | 23 | — | 0.54건 |
| 구성 | 연평균 수익 | 최대 하락 | Calmar | 10.6년 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 운영 구성 — 108 40% + 미국ETF 60% | +22.8% | -20.9% | 1.09 | 8.69배 |
| 108 단독 (20슬롯, 킬스위치 −12%) | +20.6% | -25.8% | 0.80 | 7.19배 |
| 108 단독 (킬스위치 없이) | +15.7% | -52.7% | 0.30 | 4.66배 |
| 미국ETF 단독 (3종) | +22.7% | -25.9% | 0.87 | 8.62배 |
| KOSPI | +10.7% | -43.9% | 0.24 | 2.92배 |
| 한쪽이 하루 −3% 넘게 빠진 날 | 그날 본인 | 그날 반대쪽 | 해당 일수 |
|---|---|---|---|
| 개별주(108)가 무너진 날 | -4.69% | -1.10% | 49일 |
| 미국ETF가 무너진 날 | -4.04% | -1.41% | 38일 |
| 지표 | 계산 | 무엇을 알 수 있나 | 기준 |
|---|---|---|---|
| ① 얼마나 벌었나 | |||
| 연평균 수익 CAGR | 복리 환산 연 수익률 | 매년 평균 몇 % 불었나. 위험을 전혀 안 알려줍니다 — 빚내서 굴려도 올라갑니다 | +20% = 3.6년에 2배 |
| 배수 | 최종 ÷ 원금 | 기간 전체로 몇 배가 됐나. 기간이 다르면 비교 불가 | 8.7배 = 1억→8.7억 |
| 기간 수익 | 구간 시작→끝 | 1년 미만 구간은 연율화하지 않고 이 값으로 봅니다. 연율화하면 부풀려집니다 | 7개월 +54% ≠ 연 +118% |
| ② 얼마나 아팠나 | |||
| 최대 하락 MDD | 고점 대비 최악 손실 | 실제로 견뎌야 했던 고통. 이걸 못 견디면 중간에 팔게 되고 위 수익은 남의 것이 됩니다 | −20% = 1억이 8천만 |
| 물속 기간 underwater | 고점 회복까지 걸린 시간 | 손실 구간을 얼마나 오래 버텨야 했나. 금은 2011년 고점 회복에 9년 걸렸습니다 | 짧을수록 좋음 |
| 변동성 연율 | 일간 수익률 표준편차 ×√252 | 가격이 얼마나 출렁이나. 역변동성 배분에서 비중을 정하는 근거가 이 값입니다 | S&P500 16% · 반도체 65% |
| ③ 위험 대비 성과 — 실제 판단은 여기서 | |||
| Calmar | CAGR ÷ |최대 하락| | 최악의 손실을 몇 년 만에 만회하는가. 장기 운용에서 가장 먼저 볼 숫자 | 1.0 = 1년 · 0.5 = 2년 |
| Sharpe | 평균수익 ÷ 변동성 | 얼마나 편안하게 벌었나. 낙폭이 아니라 일상적 출렁임을 봅니다 | 1.0 이상 양호 |
| Sortino | 평균수익 ÷ 하락 변동성 | Sharpe는 오르는 출렁임도 벌점을 주는데, 이건 내리는 쪽만 셉니다. 급등이 잦은 전략에 더 공정 | Sharpe보다 크면 정상 |
| ④ 매매의 성격 | |||
| 승률 | 이긴 매매 ÷ 전체 매매 | 몇 번 맞혔나. 낮아도 됩니다 — 108은 48%인데 손익비가 커서 법니다 | 108: 48.3% |
| 손익비 payoff | 평균 이익 ÷ 평균 손실 | 이길 때 얼마나 크게 이기나. 승률과 짝으로만 의미가 있습니다 | 108: 1.9~2.2배 |
| 회전율 | 연간 매매금액 ÷ 자산 | 얼마나 자주 사고파나. 높으면 수수료·세금이 성과를 갉아먹습니다 | 낮을수록 좋음 |
| 동시보유 p90 | 상위 10% 날의 보유 종목수 | 평균은 현금인 날에 눌립니다. 실제 부담은 이 숫자로 봐야 합니다 | 평균 13 · p90 23 |
| ⑤ 섞을 때 보는 것 | |||
| 상관 | 두 수익률이 같이 움직이는 정도 | 1이면 똑같이 움직여 섞는 의미가 없고, 0이면 따로 움직여 낙폭이 줄어듭니다 | 108↔미국ETF 0.26 |
| 추적오차 | 두 상품 수익률 차이의 표준편차 | 같은 지수를 따라간다는 두 상품이 실제로 얼마나 벌어지나. 대체 종목 고를 때 씁니다 | VOO↔TIGER 4.4% |
| ⑥ 백테스트를 믿어도 되는가 — 이게 없으면 위 숫자는 무의미 | |||
| IS / OOS | 규칙을 만든 구간 / 안 쓴 구간 | IS는 잘 나오는 게 당연합니다. OOS에서 무너지면 외운 것입니다 | 유지율 80% 이상 |
| 홀드아웃 | 끝까지 봉인했다 마지막에 한 번 | 탐색에 한 번도 안 쓴 구간. 여러 번 보면 봉인이 깨집니다 | 2025~2026 |
| 워크포워드 | 과거 N년으로 고르고 다음 1년에 적용, 반복 | 실제로 그때 그 값을 고를 수 있었나. 사후에만 좋아 보이는 값을 걸러냅니다 | 이긴 해 / 전체 |
| 이웃 스윕 | 파라미터를 조금씩 밀어보기 | 옆 값이 무너지면 실력이 아니라 우연입니다. −10.5%가 그래서 탈락했습니다 | 평평해야 채택 |
| 무작위 대조군 | 같은 빈도로 아무렇게나 해본 것과 비교 | 규칙이 우연을 이기는가. 백분위 95% 미만이면 우연과 구분 안 됩니다 | p < 0.05 |
| 슬리피지 | 주문가와 체결가의 차이 | 백테스트에 안 넣으면 성과가 부풀려집니다. 개별주 0.6% / ETF 0.115%로 반영 | 클수록 보수적 |
별도 검증팀이 기존 코드를 보지 않고 백테스트 엔진을 새로 짜서 임계값을 전수 탐색한 결과입니다. −8%는 잔파도에도 켜져 11.6년간 19번 발동했고, 그 대가로 2024년 −11.0%p·2025년 −13.0%p를 까먹었으며 평시 최대낙폭까지 −18.8%→−22.4%로 악화시켰습니다. −12%는 8번만 켜집니다 — 코로나(2020.03)·2025년 4월·2026년뿐이고, 2016~2024년 9년간 비용이 정확히 0입니다. 그러면서 2026년 7월 폭락 방어는 오히려 더 좋습니다(낙폭 −23.8% vs −8%의 −25.3%). 룩백 10일은 그대로 둡니다 — 13·15일로 늘리면 2024년 8월 엔캐리 청산처럼 완만히 흘러내린 조정에도 켜져 그 해 −11.0%p를 잃습니다.
판정에 쓰지 않고 봉인해 둔 구간(2025~2026)에서 운영 구성은 연 +27.6% / 낙폭 −20.7%였고 KOSPI는 +91.8% / −38.6%였습니다. “지수를 이긴다”는 약속은 드릴 수 없습니다. 이 구성이 하는 일은 −43.9% 같은 하락을 −20.9%로 줄이면서 수익을 쌓는 것입니다.
주문은 직접 넣으셔야 합니다. 체결가는 다음 거래일 시가 기준으로 검증된 수치이므로 장중에 쫓아가며 사시면 백테스트와 달라집니다. 공휴일·임시휴장은 이 화면이 판정하지 않으니 실행일은 실제 개장일로 확인하십시오.