개인 계좌 · 108 + 미국ETF 확정 구성
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마지막 갱신 2026-08-02 00:16 · 시세 기준 2026-07-31매수 게이트는 열렸지만 조건을 통과한 종목이 한 개도 없습니다. 살 것이 없습니다.
2026-07-30 종가 기준 목표 비중입니다. 4,000만원 기준이며 ±2%p 이내로 이미 맞는 항목은 손대지 않으셔도 됩니다. 조정은 월 1회, 매달 마지막 거래일 저녁에만 바뀝니다.
오른쪽 숫자는 직전 달 대비 변화입니다. 다음 조정은 이번 달 마지막 거래일 저녁에 옵니다.
거래대금 100억 이상 종목 중 자기 200일선 위에 있는 것이 89 / 264개입니다(2주 전 132 / 295). 종목들의 위치는 200일선 대비 -9%, 1년 전과 비교하면 +25%입니다. 지수가 올라도 이 숫자가 낮으면 소수 대형주가 지수를 들어 올리고 있다는 뜻이라, 매수 후보가 잘 안 나옵니다. 참고용 숫자이고 매수 판단에는 쓰지 않습니다.
| 구성 | 평균 | 상위 10% | 최대 | 전량 현금인 날 | 하루 주문 |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 (20슬롯) | 10.3 | 20 | 20 | 38.3% | 0.54건 |
| 미국ETF (3종) | 3.0 | 3 | 3 | 0% | 월 1회 |
| 합계 — 108 + 미국ETF | 13.3 | 23 | 23 | — | 0.54건 |
| 구성 | 연평균 수익 | 최대 하락 | Calmar | 10.6년 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 운영 구성 — 108 40% + 미국ETF 60% | +22.8% | -20.9% | 1.09 | 8.69배 |
| 108 단독 (20슬롯, 킬스위치 −12%) | +20.6% | -25.8% | 0.80 | 7.19배 |
| 108 단독 (킬스위치 없이) | +15.7% | -52.7% | 0.30 | 4.66배 |
| 미국ETF 단독 (3종) | +22.7% | -25.9% | 0.87 | 8.62배 |
| KOSPI | +10.7% | -43.9% | 0.24 | 2.92배 |
| 한쪽이 하루 −3% 넘게 빠진 날 | 그날 본인 | 그날 반대쪽 | 해당 일수 |
|---|---|---|---|
| 개별주(108)가 무너진 날 | -4.69% | -1.10% | 49일 |
| 미국ETF가 무너진 날 | -4.04% | -1.41% | 38일 |
별도 검증팀이 기존 코드를 보지 않고 백테스트 엔진을 새로 짜서 임계값을 전수 탐색한 결과입니다. −8%는 잔파도에도 켜져 11.6년간 19번 발동했고, 그 대가로 2024년 −11.0%p·2025년 −13.0%p를 까먹었으며 평시 최대낙폭까지 −18.8%→−22.4%로 악화시켰습니다. −12%는 8번만 켜집니다 — 코로나(2020.03)·2025년 4월·2026년뿐이고, 2016~2024년 9년간 비용이 정확히 0입니다. 그러면서 2026년 7월 폭락 방어는 오히려 더 좋습니다(낙폭 −23.8% vs −8%의 −25.3%). 룩백 10일은 그대로 둡니다 — 13·15일로 늘리면 2024년 8월 엔캐리 청산처럼 완만히 흘러내린 조정에도 켜져 그 해 −11.0%p를 잃습니다.
판정에 쓰지 않고 봉인해 둔 구간(2025~2026)에서 운영 구성은 연 +27.6% / 낙폭 −20.7%였고 KOSPI는 +91.8% / −38.6%였습니다. “지수를 이긴다”는 약속은 드릴 수 없습니다. 이 구성이 하는 일은 −43.9% 같은 하락을 −20.9%로 줄이면서 수익을 쌓는 것입니다.
주문은 직접 넣으셔야 합니다. 체결가는 다음 거래일 시가 기준으로 검증된 수치이므로 장중에 쫓아가며 사시면 백테스트와 달라집니다. 공휴일·임시휴장은 이 화면이 판정하지 않으니 실행일은 실제 개장일로 확인하십시오.